FORMULA GROWTH ALPHA FUND

Le Formula Growth Alpha Fund est conçu pour les investisseurs qui cherchent un placement avec une faible volatilité, une appréciation de leur capital à long terme et un profil rendement/risque avantageux.

Le Formula Growth Alpha Fund est maintient une exposition aux marchés des capitaux et sectoriel de +/- 30% des actifs nets du fonds. Pour cela, il combine une stratégie boursière dynamique avec un modèle de répartition des risques propres au marché et à chaque secteur. La volatilité attendue des rendements reste ainsi en deçà des mandats traditionnels à long terme. Lorsque cette volatilité entraine des pertes, nous utilisons des indicateurs pour initialiser une révision des positions.

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire du Fonds se fie à son expérience approfondie dans les marchés nord-américains. Il investit en priorité dans les titres des capitalisations de petites et moyennes entreprises américaines. La sélection des titres est basée essentiellement sur des critères fondamentaux et l’analyse ascendante des entreprises. Le Fonds acquiert ainsi des titres d’entreprises sous-évaluées en période de changements fondamentaux positifs et il vend les titres des entreprises surévaluées en période de changements fondamentaux négatifs.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FORMULA GROWTH ALPHA FUND?

  • Solution alternative liquide qui améliore la diversification de portefeuille
  • Faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles
  • Volatilité significativement plus faible que les actions avec une emphase sur la protection du capital de l’investisseur
  • Alternative favorable aux classes d’actif traditionnels dans le contexte économique actuel

La stratégie FGAF offre une structure d’investissement aux investisseurs étrangers.

Comment Investir

CLASSE D'UNITÉ

Classe Frais de Gestion Devise Code
A 2% (1% Commission) C$(Couvert) FGL1001
A(US$) 2% (1% Commission) US$ FGL1002
F 1% C$(Couvert) FGL1003
F(US$) 1% US$ FGL1004

PERFORMANCE MENSUELLE

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc AAD
2018 -1.3% 1.0% 1.2% 2.1% -0.2% -0.1% -0.8% 2.0%
2017 1.0% -0.4% 1.3% -0.6% 1.7% 1.3% -0.2% 0.7% 1.1% -0.9% -2.0% 0.8% 3.9%
2016 -5.4% 1.4% 5.2% 0.2% 0.7% -0.6% 1.3% 1.8% 2.4% 0.0% -0.8% 2.2% 8.4%
2015 0.1% 2.5% 1.4% 2.3% 1.0% -0.7% -1.1% 1.4% -1.3% 0.6% 1.2% -0.4% 7.1%
2014 1.6% 2.2% 1.4% 1.4% 3.4% 0.0% -1.3% 1.1% -1.2% -4.4% -1.2% 0.0% 2.7%
2013 1.1% -1.1% 0.8% -0.8% 2.1% 1.1% 1.8% 1.1% 1.5% 4.6% -0.9% 0.3% 11.9%
2012 7.0% 6.6% 0.9% -1.6% -1.5% -1.8% 0.1% 0.7% 1.4% 0.9% 2.2% 5.5% 21.9%
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc AAD
2018 -1.3% 1.0% 1.2% 2.1% 0.0% -0.1% -0.8% 2.0%
2017 1.0% -0.4% 1.3% -0.6% 1.6% 1.2% -0.3% 0.7% 1.1% -0.9% -2.0% 0.7% 3.3%
2016 -5.3% 1.1% 4.7% 0.2% 0.8% -0.7% 1.3% 1.8% 2.4% 0.1% -0.8% 2.1% 7.6%
2015 0.3% 2.6% 1.5% 2.1% 1.1% -0.7% -1.1% 1.4% -1.3% 0.6% 0.9% -0.2% 7.3%
2014 2.1% 2.1% 1.5% 1.4% 3.4% 0.0% -1.3% 1.1% -1.1% -5.4% -1.1% 0.2% 2.7%
2013 1.2% -1.5% 1.0% -0.5% 2.1% 1.1% 1.7% 1.1% 1.4% 4.6% -0.9% 0.3% 12.3%
2012 7.2% 6.1% 1.0% -1.6% -1.1% -1.7% -0.1% 0.6% 1.1% 0.7% 2.1% 5.7% 21.5%

STATISTIQUES (CLASSE F US$)

Date de Lancement de la Statégie Jan. 12
Rendement Annualisé 8.6%
Coefficient de Variation Ann. 6.9%
Ratio Sharpe 1.0
Ratio Sortino 2.8
Déviation des Pertes 3.1%
Ratio des Mois Positifs 67.1%
Hausse Mensuelle la Plus Forte  7.0%
Pire Perte Cumulative -7.0%
Période Nécessaire à Récupérer (mois) 6
Corrélation quotidien vs. S&P500 0.2

DÉTAILS DU FONDS

Souscription minimale $25,000, Investisseurs accrédités seulement
Souscription Mensuelle
Rachat Mensuel, un avis de 10 jours ouvrables
Frais de performance 20%
High Watermark Oui
Période de gel Aucune
Structures légales Fiducie Canadienne Eligible pour REER/CELI
Cayman Corporation
Courtier/dépositaire J.P. Morgan et Goldman Sachs
Légal McMillan
Vérificateur Deloitte LLP
Administrateur SS&C CommonWealth

DOCUMENTS ADDITIONNELS



    LETTRES D'INVESTISSEMENT



    Remarque : Les renseignements présentés correspondent au Formula Growth Alpha Fund Classe F US$ (le « Fonds »). Les informations fournies ne constituent pas une sollicitation d’achat ni une offre de vente de titres. Les ratios de Sharpe et Sortino utilisent un taux sans risque de 2% et un rendement minimum acceptable de 0%. La participation au marché à la hausse est calculée comme étant la performance moyenne du fond lors d’un mois positif, alors que la participation au marché à la baisse est calculée comme étant la performance moyenne du fond lorsque l’indice de référence enregistre un résultat mensuel négatif. Le Beta est calculé en fonction du rendement quotidien semestriel des titres du Fonds divisé par le rendement quotidien semestriel du S&P 500 TR. Cela ne tient pas compte des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, du statut fiscal, ou de l’horizon d’investissement des investisseurs. Les performances antérieures ne garantissent pas de résultats futurs. Les informations relatives au Fonds ne doivent pas être interprétées comme un appel public à l’épargne et ce, dans aucune des juridictions du Canada. L’offre de parts du Fonds se fait conformément aux documents de placements du Fonds, et uniquement aux investisseurs des juridictions du Canada qui répondent à certaines conditions d’éligibilité ou d’achats minimaux. D’importantes informations concernant le Fonds, dont les états financiers des objectifs d’investissement du Fonds, figureront dans les documents de placements. Toutes les données de performance supposent le réinvestissement de toutes les distributions ou dividendes et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions, des frais optionnels, ou des impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Le fonds Formula Growth Alpha II Fund a été lancé en mai 2011. En Janvier 2012 de nouvelles lignes directrices de gestion des risques et de gestion de portefeuille ont été adoptées et les paramètres d’investissements et de la gestion des risques établis à cette date sont pertinents à la stratégie actuelle. Il est important que les investisseurs potentiels comprennent qu’il peut y avoir des différences importantes entre les activités d’investissement du Formula Growth Alpha Fund et de la performance historique du fonds Formula Growth Alpha II Fund. Les investisseurs potentiels sont invités à poser des questions au gestionnaire de placements et d’effectuer d’autres diligences raisonnables. En outre, les résultats de performance sont fournis à titre indicatif seulement et peuvent être estimés et non audités.